本项目主要研究电价序列的高阶矩对风险评估及购电决策的影响，分析了电价的高阶矩特征，建立了风险价值求解模型，提出了市场参与者的购电决策方法。    1、建立了分析电价高阶矩特征的GARCH类模型，提出了求解大规模非线性优化问题的动态多种群免疫遗传算法，分析了电价序列的高阶矩时变性及尖峰跳跃同步性。 2、建立了基于灰色极值理论的风险价值评估模型，分析了残差的分布形式设定对估计结果的影响；采用MCMC方法估计参数，克服了超阈值样本数据匮乏，降低了求解成本。 3、建立了考虑现货、远期、可中断负荷的多市场购电决策模型，分析了期权、可中断负荷对市场参与者购电组合的影响。 4、本项目的研究已形成7篇论文，2篇被EI收录。